Gestão do Risco

O ATLANTICO encara a gestão de risco como elemento central da sua visão estratégica, apoiando esta função numa estrutura de órgãos colegiais compostos por Comités e Comissões independentes das restantes estruturas de governação. Assim, a função de gestão de risco é independente das áreas geradoras de risco e apresenta mecanismos de decisão e controlo directamente dependentes do Conselho de Administração.

Risco de crédito

A gestão do risco de crédito é baseada num conjunto de políticas e orientações estabelecidas em função das estratégias de negócio e do perfil de risco da instituição. Para além dos normativos, a concessão de crédito é suportada pela avaliação e classificação do risco dos clientes com o auxílio de modelos de scoring e de rating, e na avaliação do nível de cobertura dos colaterais das operações.

Risco de mercado e liquidez

A avaliação do risco de liquidez baseia-se no cálculo e análise de indicadores que permitem identificar a evolução da situação de liquidez do Banco para horizontes temporais de curto prazo. A monitorização dos níveis de liquidez correntes e estruturais necessários, em função dos montantes e prazos dos compromissos assumidos e dos recursos em carteira, é efectuada através da identificação de gaps de liquidez, para os quais estão definidos limites de exposição.

Risco de solvabilidade

No final de Dezembro, foram apresentados pelo Banco Nacional de Angola os resultados do programa de Avaliação da Qualidade dos Activos realizado em 2019, com referência a 31 de Dezembro de 2018. Considerando a incorporação dos ajustamentos AQA e o resultado líquido obtido no exercício de 2019, o RSR, com referência a 31 de Dezembro de 2019, ascendeu a 14,5%, significativamente acima do mínimo regulamentar de 10%, não sendo necessária a recapitalização do Banco.

Risco Cibernético

No ATLANTICO, mantemos o forte compromisso de investimento para apoiar e dotar as iniciativas de negócio com controlos técnicos e processuais que concorrem para o aprimoramento das capacidades de prevenção, detecção, resposta e recuperação, num ambiente digital cada vez mais adverso devido ao aumento crescente e global de risco de ciberataques.

Sustentado na abordagem centrada nas pessoas, o programa de awareness e de capacitação de segurança foi projectado para envolver os Colaboradores, Parceiros e Clientes, de forma a capacitá-los para a identificação pró-activa de potenciais riscos cibernéticos.

Compliance

Assiste-se a uma preocupação crescente, tanto por parte do ATLANTICO como das entidades reguladoras para a implementação de procedimentos para o controlo da exposição ao risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, por forma a reduzir a probabilidade do Banco ser utilizado como veículo para a circulação de fundos com origens e/ou utilizações ilícitas.

Para efeitos de análise e avaliação de Clientes, o ATLANTICO garante diariamente o screening da sua base de dados de clientes contra listas de Sanções e PEP, nomeadamente OFAC, BOE, EU, PEP, NU e HMT, bem como listas internas de bad guys e outras que o Estado Angolano venha a considerar.

Auditoria Interna

Em 2019, foram realizadas as seguintes entregas, face à estratégia interna definida em 2017:

  • Implementação de auditorias transversais e completas, por equipas multidisciplinares;
  • Monitorização contínua, com controlos automáticos referentes a processos e operações;
  • Data analytics – definição de dashboards para acompanhamento dos dados e alertas gerados pelas plataformas desenvolvidas;
  • Iniciativas internas – criação de equipas multidisciplinares para análise de situações decorrentes de fraudes e falhas operacionais, nomeadamente: phishing; transacções em modo offline; assinaturas irregulares e operações para o estrangeiro (OPE).

Em 2019, registou-se uma melhoria contínua nas notações atribuídas aos relatórios de auditoria, bem como no grau de risco associado às inconformidades registadas, fundamentalmente para o negócio.